最近の Adaptive Markov Chain Monte Carlo (Adaptive MCMC; AMCMC)に関する論文リスト

• Atchade. An adaptive version for the Metropolis adjusted Langevin algorithm with a truncated drift. (2005)
• Andrieu and Atchade. On the efficiency of adaptive MCMC algorithms. (2005)
• Roberts and Rosenthal. Coupling and Ergodicity of Adaptive MCMC. (2007)
• YANG. Recurrent and Ergodic Properties of Adaptive MCMC. (2008)
• Bai. Simultaneous drift conditions for Adaptive Markov Chain Monte Carlo algorithms. (2009)
• SAKSMAN and VIHOLA. ON THE ERGODICITY OF THE ADAPTIVE METROPOLIS ALGORITHM ON UNBOUNDED DOMAINS. (2009)
• VIHOLA. ON THE STABILITY AND ERGODICITY OF AN ADAPTIVE SCALING METROPOLIS ALGORITHM. (2009)
• Bai. An Adaptive Directional Metropolis-within-Gibbs algorithm. (2009)
• Roberts and Rosenthal. Examples of Adaptive MCMC. (2009)
• Bai et al. On the Containment Condition for Adaptive Markov Chain Monte Carlo Algorithms. (2010)

See Also

• SBR2006観覧会レポート

Doucetさんが夏ごろにまた日本にくるらしい。

最近のレンダリングアルゴリズム研究をフォローしていて、
面白そうなものを見つけたのでメモ。

動的モンテカルロ法を用いたフォトリアリスティックレンダリングに関する研究(pdf)

一瞬LS+DS+E経路問題が解けたのかと思ったのですが、
面光源なので、実際のところLDS+DS+E経路のようですね。ふむふむ。

しかし、MLTと比べて非常に効率よくレンダリングが行われているようです。MCMCのレンダリングアルゴリズムへの応用はなかなか面白そうですね。

レプリカ交換法は抽象的な乱数空間で変
異を定義しており，乱数空間での小さな変異が経路空間上で
は大きな変異になってしまうという問題がある

ふむ。これはMutationをちゃんとやってないって事かな。

MH (Metropolis Hastings) アルゴリズムの拡張。

The Multiple-Try Method and Local Optimization in Metropolis Sampling

Jun S. Liu, Faming Liang, Wing Hung Wong
Journal of the American Statistical Association, Vol. 95, No. 449 (Mar., 2000), pp. 121-134
doi:10.2307/2669532

なかなか楽しそう。